图3
二、聪明的均线
2007年印象最深刻的就是那年我学了一个指标，叫聪明的均线。这条均线在市场方向明确的时候，如出现失控行情时，会自动选择快速参数，如5日、10日均线；若行情进入震荡整理，这个时候均线参数越大越好，可能会选择30日、40日。这条聪明的均线会自动选择将参数调高一点或调低一点。这条聪明的均线就是一条普通的均线加一个调节因子。
图4
当然，并不说这个方法一定能保证赚钱，它只能解决一部分问题，如对均线参数选择的犹豫不决。还有一个问题，一天内可能反复出现价格上穿或下穿均线，做日内交易的话，这样跟着来回折腾太麻烦。有的人则可能以收盘价为依据，收盘价上穿就做多，下穿就做空。这样也可以，但也会出现问题。等收盘价，容易错过机会或利润被回吐。
那么怎么解决这个问题呢？我的做法是把这条均线拉宽，形成上下轨。当价格上穿上轨时做多，下穿下轨时做空。若没有上穿下穿时，就观望。这样就会规避一些日内噪音。
三、葛兰威尔法则
08年看了一些朋友推荐的书，对我启发很大，尤其是葛兰威尔法则，大家应该都听说过，葛兰威尔法则有6个买卖点。这几年，主要是依据这个法则。
图5
价格在下跌后，慢慢走平，开始上涨，第一次上穿均线时，是第一个买点。上涨之后，会出现回调，回调至均线附近时，是第二个买点，可以进多或加仓。
当价格上涨之后，进入走平，开始下跌，第一次下穿均线时，就是做空的第一个卖点。下跌之后出现反弹，反弹至均线附近，就是卖点2。
图6
大跌之后，远离均线时，就出现买点3，这时不会轻易开新仓，而是把之前的空单平掉。对应的卖点3，即大涨之后远离均线时。远离的幅度，每个人的标准不一样。一般买卖点3是用来减仓保护利润的。
策略非常简单，但在实际执行中，还有很多细节。比如回踩多少个点去开仓，不能主观来判断，得有标准。另外，止盈止损怎么设，仓位怎么管理。这些问题，我会用到ATR这个指标。ATR指标是平均波幅的一个指标。
四、海归交易法则（ATR）
比如，螺纹的日K线ATR是80个点，那开仓看1小时的K线图时，可能就会看4个小时的ATR，是50个点。那当回踩一个ATR即50点时，就开仓。50个点是动态的，用ATR去定义。
那怎样去止损止盈呢？可以用日K或4个小时的K线ATR幅度，这个标准是可以量化的。比如螺纹4个小时的ATR是50个点，那止损就50个点。仓位管理就是以损定量。比如资金是100万，止损比例是1%，那止损就是10000。用10000除以ATR和合约乘数，即除以500（50*10），就是开仓20手。
ATR方法总结如下：
开仓条件：
多头趋势：回撤一个ATR的幅度进场做多；
空头趋势：反弹一个ATR的幅度进场做空；
止损止盈：
以日K线ATR的一半或者一倍为止损；
仓位管理：
以损定量；
仓位=唯心的止损/ATR*合约乘数。
五、三重滤网交易系统
什么是交易系统？交易系统是一个完整的交易规则体系。一种方法，是指一个大概的交易理念。一种技术，是指一种买与卖的操作技巧。一个交易系统，是方法和技术的综合体，它包括选择入市技巧和入市时机、如何确定头寸规模、如何保护资金、如何获利止盈等内容。均线是一个趋势指标，只适合有趋势的行情，当进入震荡行情时，是失效的。为了解决这个问题，需要一个过滤系统，增加一些条件。
三重滤网的方法通过数个时间结构并附以震荡指标与趋势指标来分析整个市场。可有效解决指标间和交易周期间的相互冲突问题。
第一重滤网：在长期图表上定方向；参考趋势性指标，如：均线，趋势线，BOLL等。
第二重滤网：在中间图表选择进出场点；参考震荡指标；如：MACD，KDJ，SAR，CDP等。
第三重滤网：配合其他进出场条件制定完整的交易计划；一般根据经验和个人习惯选择适合自己的方法来制定交易计划；如：资金管理、突破跟进，高抛低吸等方法。
六、全景式看盘
开盘前，先查阅当日与商品相关的新闻，查看外盘昨夜的走势情况以及各大指数的走势情况。重点关注以下几个重要指标：美国道琼斯；CRB指数；文华商品指数、工业品指数、农产品指数；伦铜，美原油；美元指数。
分析市场的三个步骤：
1、从整体到局部；先看指数，不单一分析一个品种，从宏观到微观综合分析判断；从大周期到小周期；在多重时间架构上来分析（周级别，日级别和小时级别）；感悟市场的大局观。
2、对比版块之间，品种之间的强弱关系，持强凌弱。
3、将所收集到的基本面信息结合技术面一同分析，制定相应的交易计划。
分析市场的三个层面：
第一，看宏观环境，特别是金融货币环境；
第二，看供需平衡情况，就是基本面；
第三，看期货属性，就是技术面和资金博弈情况。
七、交易规则
有些厉害的做短线高手，他天生的就适合做短线，天生执行力很强。当你认为你执行力不强的时候，当你认为你下不去手机的时候，砍仓砍不了的时候，或者开仓开不进去的时候，不敢开仓的时候怎么解决？你靠自己的能力是无法解决的，因为这是天生的。所以说有些交易员厉害的，那就是靠天赋，天生就适合做交易员，天生就适合做操盘手。
大多数人都不适合，可以说90%人都不适合。这时候你靠什么？你只能靠规则，靠纪律靠团队去解决，你自己下不去手，让别人帮你下，是吧？但是规则你要是自己建立，痛还是自己要痛，别人只是帮你代劳而已。
一个验证有效的能够稳定盈利的系统，再加上属于自己的适合自己的交易规则，再加上资金管理，然后多品种分散风险，长期做下去你就能赚钱。
八、信念系统
真正的高手，他不在于招式，而是在于内功。内功是什么？就是信仰，你要真正的相信你这个技术，相信你这个招式。
平庸的交易者用技术交易，顶尖的交易者用信念交易。比如付海棠老师，他的信念就是天道。自己认为正确的，就算周围人都反对，也会坚持，信念非常坚定。有强烈信念的人，即使用最简单的交易系统，也能够成就神奇的事业。
怎样将自己的交易系统形成坚定的信念呢？答案是熟悉系统、理解系统、融合系统。
交易技术犹如武功招式，不要弄得太复杂，一种简单的招式重复练，练成本能。方能人剑合一，知行合一。
不要把过多的经历放在技术上，其实技术是非常简单的，难点就在知行合一上。
很多人错把这份信念放在了某一笔或几笔的交易上，执着的是某个品种或某个交易机会；如果你跳出来，把这份执着放在你的交易系统上，不执着于某一次的交易，而执着于坚定的执行自己的交易系统，把简单正确的方法重复执行，你就成功了。
九、投资哲学
投资哲学是关于投资的最高智慧，它由信念和交易规则组成。你信什么，你就做什么！先有你信什么，才有你做什么。一个完整的投资哲学通常包括：对价值的看法、对人性的看法、对市场的看法、对风险的看法和对投资自身的看法等等。
你怎样信仰，你就怎样生活——你怎样信仰，你就怎样投资。
有一套核心哲学是长期交易成功的根本要素，没有核心哲学，你就无法在真正的困难时期坚守你的立场或交易计划。
一种交易哲学不可能从一个人的身上传递到另一个人的身上，你只能用自己的时间和心血去得到它。所以说交易是一门艺术。
十、周期理论
这是18年到现在我的一个感悟。一天6到8个小时，一小时20个三分钟，一天就有120到180根三分钟k线；一个月有20个交易日，大概半个月就有130到160根30分钟k线；一个月有120根到160根一个小时的K线，两个月有120到160根2个小时的k线；一个月有20个交易日，半年有126根日线……
你数K线的根数，这就是一个周期。120根K线，就能形成一个完整的周期。也就说行情的级别有多大，你要很清楚你能做多大的级别，你能做一天的级别，半个月的级别，一个月的级别，还是两个月的级别，还是半年的级别，不同的级别对应了不同的行情。如果说你是做一个月的级别，你应该入场点应该选择多长时间？
一小时一个月有120根，它能形成一个完整的一个周期。基本上我能准确地预测到未来一个月能涨10%。如果你能准确地判断出这种行情来，就能很精准的把握到每个节奏。为什么你赚不到钱呢？可能匹配错就周期了。
这些的前提是你能判断出来这个行情的什么时候涨？涨多久？涨多少？这三个问题解决完了，你匹配相应的策略，就能赚钱了，这也正是需要不断的去实践。
