当我们建立趋势交易系统，在确定操作级别后，还需要定义斜率，是为了持仓的需要。

同样是上涨趋势，价格从低点涨到高点，回撤的幅度明显不一样。

在波浪式推进的行情中，我们要实现利润奔跑，承受浮盈回吐是交易的日常。定义斜率，本质是定义自己能承受的回撤。

大级别的斜率越大，行情越流畅。大到极限，就是连续的一字板。

行情一旦走到最流畅的加速阶段，通常是风险大于利润的尾声，顺势的意义已经不大。

而大级别的小斜率，通常是调整浪，先不论每一次要承受利润一大半的回吐，结构末端还随时会转推动浪。这样的斜率只能做月线以上级别的一笔，就像我曾经在A股上的一招鲜。如果想做大级别一个线段的行情，就需要设置合适的趋势斜率。

我通常是用回调不破20均来定义大级别的斜率。大级别回调破20均，线段就没有流畅可言了。

设置10均和20均，在日线级别交死叉后，第一次回调破10均，但不破20均的一笔，我们就可以在小级别狙其拐点。

按缠论的自同构性，接下来这个下跌线段会维持这个斜率，回调不破20均。