马蹄寺和诸多西域名寺一样，那时的佛教寺庙在河西走廊多以窑洞石窟的形式。河西走廊的很多砂岩地质因干燥非常适合凿洞，成为出家人的修行之所。

马蹄寺修建在大山的悬崖峭壁之上，传说是汉朝著名的霍去病将军建造的。它取名马蹄寺是因为上马蹄寺的石阶旁边有一块大青石，大青石上面有一个马蹄印，传说是霍去病将军骑的马留下的。

峭壁上数不清的佛龛，凝聚了多少代人的心血和智慧。漫长的历史岁月中，多少志士先贤为弘扬佛法将生命全部诠释在马蹄寺的悬崖峭壁上，倾泻在石窟里，他们用生命构筑成一道独特亮丽的人文景观，让后人寻访他们的足迹，封存永世的敬仰。