初建京门：西直门至门头沟段的修建。

1906年7月，商部奏请朝廷希望由修建京张之人马修建京门铁路，其资金来源也与京张铁路一样，将由关内外铁路之余利拨付。这一次的奏请终于得到了清廷的批准，而清廷同意的原因不仅在于官民的多次上奏，即“民之所向”，更在于这条铁路的修建时间与京张铁路的修建几乎重合，这样可以最大限度的节省人力、物力，并且当其完工后可以为京张铁路的机车运行提供煤炭资源，无论从成本、效率，还是结果上讲，修建这条铁路都是“有百利而无一害”。

1906年10月，詹天佑率领工程技术人员开始对京门铁路沿线进行勘测，并于同年在田村、三家店分别设立工程处，进行相应区段内的施工。

公园里有一个大大的“1906”雕塑

1907年3月，京门铁路正式开工，11月6日，西直门站至三家店站通车。1908年9月，西直门站至门头沟站全线通车。整个工程仅用时1年半就修建完成。修建西直门至门头沟段铁路耗银仅有361,000两，大大节省了经济成本。京门铁路西直门至门头沟段修建完成之后，位于门头沟山区内的煤矿便可通过它快速运达市区，为京张铁路的蒸汽机车提供煤炭。因此这条铁路是在京张干路上开岔，因此也经常被称为京门支线。