在制作交易系统前，我们先来简单的说一下，大多数人亏钱的原因：心态问题，很对进股市的人都想一夜暴富，今天买，明天就要涨，根本就没想过跌了后，怎么应对。如果你都没想过亏损后怎么办，第2天跌了，怎么办？你心理是不是就会慌了，然后到处问人，那你自己想想这时谁敢给你拿主意了。如果告诉你止损，后面出利好，股价创新高了，你是不是会恨死这个人了，如果让你止损，后面也跌了，那你会不会感激这个人了，我想你也不会有多么的感激吧！所以，建立自己的交易系统是必须的，交易系统的建立让你亏的明白，赚的也清楚。
交易股票其实就是“三何”：何股、何买、何卖。盈利的关键就在这五个字：止损不止赢。
现在我们来简单的做一个交易系统，交易系统内容并不需要太多，主要分以下几方面：1、趋势的研判；2、买卖交易的信号；3、资金的管理。
1、如何判断趋势
想要判断趋势，首先要能定义出趋势。市场上绝大多数交易者都是按照亚当理论中对趋势的定义，然而这种定义主要是从形态上定义的：后一个低点依次高于前一个低点是上涨趋势，后一个高点依次低于前一个高点是下跌趋势，其他为震荡趋势。我想用最简单的话语来定义趋势：趋势就是事物的重复运动。
有了对趋势的定义，我选择两条均线来判断趋势，一条是MA20，一条是MA60。之所以选择MA20，是因为MA20相当于布林带的中轨，它是中期趋势多空的分界线。之所以选择MA60，是因为MA60相当于MACD指标的0轴，它是长期趋势多空的分界线。根据K线在MA20和MA60之间重复运动的位置关系，我将趋势分为：
1）当K线>MA20>MA60时，为强多头趋势。
2）当MA20>K线>MA60时，为弱多头趋势。一种情况是市场由空转多，另一种情况是强多头趋势后的调整，继续演变为强多头趋势。
3）当K线<MA20<MA60时，为强空头趋势。
4）当MA60>K线>MA20时，为弱空头趋势。一种情况是市场有空转多，另一种情况是强空头趋势后的调整，继续演变为强空头趋势。
5）不符合上述要求的均为震荡趋势处理。
2、买卖信号
有了趋势判断标准之后，下面需要解决的就是进场和出场信号问题了。缠中说禅介绍了三类买卖点，对于大多数交易者来说，缠论会把他们搞晕，在我看来，本质上也就是利弗莫尔说的两个关键位置：趋势转折点与趋势延续点。
1）趋势转折点：趋势转折点偏左侧交易。在弱空头趋势下，KD指标出现超卖后的金叉为做多买入信号或做空出场信号；在弱多头趋势下，KD指标出现超买后的死叉作为做空入场信号或做多出场信号。
2）趋势延续点：趋势延续点偏右侧交易。在多头（强或弱）趋势下，K线回踩不破MA60，KD指标出现金叉为做多买入信号或做空出场信号；在空头（强或弱）趋势下，K线回升不破MA60，KD指标出现死叉为做空入场信号或做多离场信号。
3）震荡观察点：不符合上述两种情况的场外观望。
3、资金管理（小资金的话自己把控）
1）单品种持仓比例不超过40%，多品种持仓不超过50%，套利持仓不超过60%。
2）采用试仓和加仓的建仓步骤，在趋势转折点处试仓，在趋势延续点处加仓。加仓量不得超过试仓量。
3）单个品种持仓亏损不得超过当日权益的2%，不得超过自身保证金的20%，不得超过技术形态位置。即止损金额=Min{2%*权益，20%*保证金，技术形态位置}。
最后还要强调一个重要的问题，那就
是操作级别。行情从周线、日线、1H线来看，形态结构可能完全不同。用周线来定方向，保证我们的交易是顺着周线的方向；用1H线来定操作，选择做多或做空的入场点；用日线来定仓，选择做多或做空的出场点。
