蒙特卡洛法是利用随机性来解决物理学、经济学、数学等多个领域的问题。如果运用得当,随机性可以为确定性问题提供比较完美的结果。
这篇文章,我将使用蒙特卡洛法来近似一些积分的值,这些积分不能用解析方法计算。有些积分的计算很简单,比如
那么如果是下面的积分呢
这时,我们可以用蒙特卡洛法近似这个积分的值。为了理解蒙特卡洛积分的原理,我们需要先了解大数定律。
大数定律
假设一位健身教练遇到了一个问题,他需要确定一个班级中所有学生的平均体重。假设这个班的人数是100人,所有的学生都是18岁。开始测量时,她从班上随机挑选5名学生,测量他们的体重并取平均值。
这5名学生的平均体重为45公斤,这对于整个班级的平均值而言要轻了不少。因为随机挑选的这5个学生的体重都过轻,他们的平均体重并不能很好地描述(代表)整个班级学生的平均体重。
于是教练重新挑选学生,但这一次,他不是随机选择5个学生,而是15个学生。他们的平均体重是67公斤。根据她的经验,她怀疑这个平均值不具代表性。她分析了这15名学生的锻炼情况,发现大约有10名学生缺乏体育锻炼,体重超标。然而,15个学生的平均体重更接近整个班级的真实平均体重。
让我们用数学方法来模拟这个问题。假设X_n是随机选择的n个学生的体重的集合,称为样本。X_n上方的横杠表示这些体重的平均值。下面是X_4的一个例子,