一般时间序列数据是需要做单位根检验的（也就是平稳性检验），因为如果数据不平稳，做出来的可能是伪回归。如果X是严格外生的，则用不到OLSE的渐进性质，平稳与否无关紧要；
如果如果X不是严格外生的，则用到OLSE的渐进性质，大数定律和中心极限定理以平稳性（相当于横截面数据的同分布）为条件，故要求进行平稳性检验，否则可能出现虚假回归。
来源：原点资讯(www.yd166.com)时间：2025-07-03 03:43:41作者：YD166手机阅读>>
一般时间序列数据是需要做单位根检验的（也就是平稳性检验），因为如果数据不平稳，做出来的可能是伪回归。如果X是严格外生的，则用不到OLSE的渐进性质，平稳与否无关紧要；
如果如果X不是严格外生的，则用到OLSE的渐进性质，大数定律和中心极限定理以平稳性（相当于横截面数据的同分布）为条件，故要求进行平稳性检验，否则可能出现虚假回归。
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