我们量化投资领域里有个专业词语叫因子，还有个词叫自由度。因子是我们做量化交易或者建立操作系统必须添加的基本构建，包括了基本面以及技术面等等。自由度(degree of freedom, df)指的是计算某一统计量时，取值不受限制的变量个数。那么我们做交易目的是预测一个方向，你加入的因子越多意味着对未来方向的预测确定性越强，那么未来偏差就会越大。

举个例子：

一个人的交易系统是这样的：

买入原则：15分钟MACD金叉，日线短期均线向长期均线靠拢，前三个季度持续盈利，大数据显示外资持续3日净流入。

卖出原则：放量下跌、15分钟MACD死叉，短期均线向下穿越长期均线，季度利润下滑。

你们想想，这样的交易系统复杂多变，因子过多，而且某一时刻可能互相冲突，一个因子提示买入，另一个因子提示卖出。看似清晰的交易系统，实际复杂难以实现操作的一致性。

所以一旦你的交易系统因子过多会导致几个问题：1、互相干扰。2、无法执行。3、容错率太低。

那么越多的因子真的能实现高收益、高成功率吗？其实是不可能的。

到底要怎么建立自己的交易系统?

1、越简单越好。一个简单的交易系统不代表错误率就高，胜率就低，波动尤其随机性，以及趋势性。简单的一个规则长期坚持下来就是胜利的关键。

2、越客观越好，交易系统的建立目的是可执行，那么如果参杂了太多的分析进去那么不确定性就会很强，一个好的系统是客观因素多，无需主观判断，比如均线之上买入，均线之下卖出。

3、交易系统不能只有优点没有缺点，没有缺点的交易系统是不完整的。比如均线类交易系统，缺点就是震荡亏钱，优点就是趋势大赚。所以衡量自己的交易系统要知道你赚在哪？亏在哪？持仓持在哪？

你想建立自己的交易系统吗？关注我，我会带给你一些指导和建议。