将Kali Linux系统安装到U盘的过程可以分为以下几个步骤：

1. 首先，准备一个U盘并将其插入电脑。

2. 然后，下载Kali Linux的ISO镜像文件。

3. 接下来，使用Rufus或其他工具将ISO镜像文件刻录到U盘中。在这个过程中，选择U盘作为目标设备，并确保分区方案和目标系统类型（例如BIOS或UEFI）被正确设置。

4. 最后，重启电脑并进入BIOS设置，确保USB设备被设置为首选启动选项。从U盘启动后，你就可以按照Kali Linux的安装向导来进行安装了。

值得注意的是，通过ultraiso等软件刻录到U盘的方法可能是以live方式运行的，这样做的修改是保存不了的。因此，推荐使用专门的工具如Rufus来确保正确地制作可引导的Kali Linux U盘。