mt4软件自带两个ea交易策略，macd和moving average（ma），这里解析的是ma。
一、策略思路
K线上穿均线时，如果无仓，则开多仓，如果有空仓，则平仓；
K线下穿均线时，如果无仓，则开空仓，如果有多仓，则平仓。
二、代码解析
//双斜线后为注释内容，对程序执行没影响。注：绿色字体为我的注释，黑色注释为原程序自带。
#define MAGICMA 20210201//全局标识，用于区分该策略与别的策略，在对单子进行筛选时会用到，确保该策略不会操作其它策略的单子
//--- Inputs（输入变量，这些变量允许用户输入，也可以加载、保存，如下图所示）
input double Lots =0.1;//下单手数
input double MaximumRisk =0.02;//可用的最大资金比例2%
input double DecreaseFactor=3;//作者自己定义的数据，通过下文可以看到，影响下单量
input int MovingPeriod =12;//移动平均线周期
input int MovingShift =6;//均线向左的偏移量
//| Calculate Open positions |
//计算当前开单的数量，包括买单和卖单，不考虑锁单的情况，只有买单、卖单、空仓三种情况
int CalculateCurrentOrders(string Symbol)
{
int buys=0,sells=0;（初始化买单数和卖单数为0）
for(int i=0;i<OrdersTotal();i )
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MAGICMA)
（单子的货币对是当前的货币对，并且策略标识符是该策略的）
{
if(OrderType()==OP_BUY) buys ;
if(OrderType()==OP_SELL) sells ;
//订单类型为整数型，0-BUY，1-SELL，2-BUYLIMT，3-BUYSTOP，4-SELLLIMT，5-SELLSTOP，下文中还会用到“>OP_SELL”代表挂单
}
}
if(buys>0) return(buys);
else return(-sells);
（如果买单数大于0，返回买单数，否则返回卖单数的负数，如果空仓就会返回0。）
}
//| Calculate optimal lot size |//计算下单的数量
double LotsOptimized()
{
double lot=Lots;
int orders=HistoryTotal(); // history orders total
int losses=0; // number of losses orders without a break亏损的单量
//--- select lot size
lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,1);
//--- calcuulate number of losses orders without a break
if(DecreaseFactor>0)
{
for(int i=orders-1;i>=0;i--)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false)
{
Print("Error in history!");
break;
}
if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderType()>OP_SELL)
continue;
//---当不是买单和卖单时（比如挂单），继续
if(OrderProfit()>0) break;
if(OrderProfit()<0) losses ;//利润小于0的，亏单数 1
}
if(losses>1)
lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
//修正下单量， 如果 亏损单数>1时，则重新计算下单量，并保留小数点后1位，其计算公式为：下单量=（lot-lot*losses/DecreaseFactor（=3））。
}
//--- return lot size
if(lot<0.1) lot=0.1;
return(lot);
}
//| Check for open order conditions |（建仓函数）
void CheckForOpen()
{
double ma;
int res;
//--- go trading only for first tiks of new bar
if(Volume[0]>1) return;
//只有在新K线的首次报价时执行，如果当前K线的成交价次数大于1时，返回。
（不是K线的开盘时间点，即当前k线还没收盘确定，则直接返回；否则，如果是K线第一个成交价，则向下继续运行）
//--- get Moving Average计算ma值
ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_Close,0);
//--- sell conditions
if(Open[1]>ma && Close[1]<ma)
// 如果前1根K线下穿均线（即K线的开盘价大于均线值、收盘价小于均线值）
{
res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red);
// 发送仓单（当前货币对，卖出方向，开仓量计算（），买价，滑点=3，无止损，无止赢，订单编号，标上红色箭头）
return;
}
//--- buy conditions
if(Open[1]<ma && Close[1]>ma)
// 如果前1根K线上穿均线（即K线的开盘价小于均线值、收盘价大于均线值）
{
res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue);
// 发送仓单（当前货币对，买入方向，开仓量计算（），卖价，滑点=3，无止损，无止赢，订单编号，标上蓝色箭头）
return;
}
}
//| Check for close order conditions |（平仓函数）
void CheckForClose()
{
double ma;
//--- go trading only for first tiks of new bar
if(Volume[0]>1) return;
//--- get Moving Average
ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
//---
for(int i=0;i<OrdersTotal();i )
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
// 如果 没有本系统所交易的仓单时，跳出循环
if(OrderMagicNumber()!=MAGICMA || OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
// 如果 仓单编号不是本系统编号，或者 仓单货币对不是当前货币对时，继续选择
//--- check order type
if(OrderType()==OP_BUY)
{
if(Open[1]>ma && Close[1]<ma)
{
if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,White))
// 如果第1根K线开盘价下穿均线（即开盘价高于均价而收盘价低于均价），则进行多头平仓（仓单编号，持仓数量，买价，滑点=3，用白色箭头显示）
Print("OrderClose error ",GetLastError());
}
break;
}
if(OrderType()==OP_SELL)
{
if(Open[1]<ma && Close[1]>ma)
{
if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,White))
// 如果第1根K线开盘价上穿均线（即开盘价低于均价而收盘价高于均价），则进行空头平仓（仓单编号，持仓数量，卖价，滑点=3，用白色箭头显示）
Print("OrderClose error ",GetLastError());
}
break;
}
}
}
//| OnTick function |（循环函数，每更新一次数据执行一次函数）
void OnTick()
{
//--- check for history and trading
if(Bars<100 || IsTradeAllowed()==false)
//K线数小于100或不允许智能交易时，返回
return;
//--- calculate open orders by current symbol
if(CalculateCurrentOrders(Symbol())==0) CheckForOpen();
else CheckForClose();
//如果当前无单，进入建仓函数，否则进入平仓函数
}
三、策略回测
回测时，需要先下载历史数据，工具---历史数据中心---选择标的对象，下载。
这里选择了欧美货币对，打开策略测试窗口，按钮在新订单左边，或是按快捷键ctrl r，进行如下设置：
选择交易策略、交易品种、ma时间周期、测试时间区间。
点击开始，进行测试，结果如下：
