“我最成功的时候也是几十年最不快乐的时候，因为很紧张所有事，所有跌宕起伏，成功变成了衡量一切的标准。”盛名之下，郑秀文一直被“自我否定”这条黑狗追逐。

演唱会唱错调子，会让郑秀文极度焦虑，整夜不停哭泣。遇到同事因交通原因迟到，也会大发火责备对方。最让她意难平的，就是始终如一地被金像奖“嫌弃”。

《孤男寡女》她第一次提名金像奖最佳女主角，就输给了《花样年华》的张曼玉。2002年五个提名她独占三个，依然输给了《地久天长》的张艾嘉。一面是大众毫不掩饰的喜爱，一面是学院派有意无意的拒绝，狮子女王郑秀文自然不能接受这一点不完美。

拍完《钟无艳》，郑秀文就在接受郑裕玲采访时吐露：一直担心自己从都市轻喜剧过渡到无厘头喜剧的失败，“那种压力是我无法承受的”。对“做不到”的恐惧，让她经常在片场就会哭到崩溃。好在大姐大梅艳芳很体谅体贴，愿意等她恢复，才终于把电影拍完。她对于自己屡屡拿奖陪跑的解释也充满了自我否定，“我想还不是时候，我自己都不认同我自己，突然给我那么多我也承受不起”。这种对完美的极度苛求，在2004年拍摄《长恨歌》时被发酵到极致。“我必须承认，以前我很注重别人对我的看法，尤其是成功不成功。”

电影开拍前，外界就不看好郑秀文饰演和自己天差地别的上海小姐“王琦瑶”。为了争口气，郑秀文展示了这个时代的新人已无法想象的卷：剧本翻到差点发霉；根据剧情进度快速且反复地增肥减肥，为了穿上旗袍而绝食；低温下穿旗袍，哮喘时刻有复发危险。但现实情况就是，王琦瑶真的不是郑秀文能拿下的角色。她最擅长扮演的就是生活在香港都市中的普通女性，一旦需要突破舒适区，进入《长恨歌》这样的文学叙事，就暴露了她作为演员的缺陷：无法演绎更细腻、更需要想象力的复杂人物。关锦鹏后来回忆，拍摄中途郑秀文“不断给自己压力，以至于内心已经有些愤怒”。最严重时，她无法说话，和外界唯一的交流就是门缝下的纸条。

更糟的是，《长恨歌》千辛万苦拍完并上映后，票房惨败恶评如潮。其实一部电影的失败很难单一归罪于某一环节，《长恨歌》本身的调度与剪辑不够完美，郑秀文不过是其中最明显的一环。但当时舆论普遍认为是她毁了这部电影，票房女皇一朝跌下神坛。第二年4月份的金像奖上，再度提名她毫无悬念地输给了《如果•爱》中状态巅峰的周迅。

《长恨歌》饮恨后，郑秀文意识到自己患了抑郁症，“我要好好生一场病了”。“不管自己多开心、多难过、多疯狂，我都不处理。这么多年下来，有很多污垢，情绪堆积。直到某一点，爆发了，于是崩溃了。”