沙沟镇历史悠久，古时归盐城管辖。早在公元前206年，汉刘邦封关，刘邦为感念项伯当年在鸿门宴时的解救之恩，赐刘姓，并封为射阳侯，死后葬此，所有当时有射阳村之说。后来兵荒马乱，来沙沟避兵的人越来越多，人们觉得这里太平，纷纷在此定居，小村子便成了小镇子。由于当时镇子周围和镇中都是河沟小溪，故名曰沙溪镇。明朝正德9年，沙沟出了个进士，姓万名云鹏。他死后，为了纪念他便将沙溪镇改为石梁镇了。到了明末清初，因为石梁是明朝的官员，用他的名字做地名显然是不能容忍的。所以清朝地方政府根据镇子沟河纵横的特点，将石梁镇改为沙沟镇了。