前言

金融工程是留学申请中最为抢手的“砖”之一，是90年代新兴的商科项目。该项目是为了培养既通晓金融市场又有数学应用能力的复合型人才。再加上金融是国民经济的核心，在服务实体经济、促进经济高质量增长的过程中发挥着关键作用。近年来随着经济发展，国民财富增加，理财需求强烈，加上金融行业薪资的吸引力，金融工程专业热度只增不减，门槛也有所提升，让广大留学生又爱又恨。

简介

一、概念：

金融工程是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生金融工具，如期权、期货、互换等，对金融领域中的各种风险进行管理。从金融工程的不同名称来看("Financial Engineering，也称Financial Mathematics，Mathematical finance，Quantitative Finance 或者 Computational Finance")，顾名思义，这是一门融合了金融学，数学，统计学及计算机科学的交叉学科。

可能小编这样子表述含义，你还是不太明白金融工程究竟是做哪方面，举个例子：比如，由于气候的急剧变化，农产品可能会出现大幅增收或减产，其价格会如过山车般剧烈波动，价格涨幅过大会拉高消费者生活成本，而价格下跌过多则伤害农民收入。因此，金融工程师们据此情况设计了各种气候和农产品期货产品，对冲农产品价格风险，保障消费者和农民免受农产品价格波动的负面影响。

二、专业解读：

通俗的讲，金融工程更加强调应用数学模型、计算机技术等工程化手段来解决金融领域的相关问题；金融工程可培养金融工程师(分析师)，在政府机构、商业银行、证券公司、投资基金、咨询公司等负责金融产品的定价模型的开发、量化投资管理和金融风险管理等等。

分析

一、院校推荐：

1. 麻省理工学院MSF

麻省理工的MSF开拓了金融与数学、统计学、运筹学、计算机科学与工程之间的学术联系，这样的结合为那些想在金融与理工相结合领域做研究的学生提供了很好的平台。选修课程高度的灵活性，可以让学生自由地选择自己感兴趣的领域进行深入学习与研究。

课程包括3门必修课，1门基础课，每学期不少于1门(共4门)的限制型选修课程及一般的选修课程组成。课程密集，既有金融专业领域的课程学习，还有其他学院的选修课程可以进行选择学习。课程里包括一些应用类型的项目，比如实习、研讨会等，用以提高同学们实践应用、案例分析以及解决问题的能力同时，选修课程高度的灵活，可以让学生自由地选择感兴趣的领域进行深入学习与研究。

此项目对于学生的背景要求并不严格，学生非常多元化。根据数据显示，其中37%的学生是商科背景，26%的学生是数学和科学背景，20%的学生是人文和社科背景，15%的学生是工程背景，还有2%的学生是CS背景。对申请者有先修课的要求：建议最好有Linear algebra，Calculus，Probability，Stochastic Processes，Statistics/Econometrics等数学课程，并且熟练Matlab, Python, Java or C 等计算机语言。

2. 斯坦福大学MFE

世界闻名的斯坦福大学，有着与其极高的声望所相当的录取门槛。这个项目设在数学系下，1-1.5年，没有奖学金，课程非常理论化，偏重研究。每年招30个人，而且一小部分面向斯坦福的本科生。在众多开设MFE项目的学校中，斯坦福的竞争虽然不是最激烈的，但是录取标准是最严格的，申请人数理基础要非常好，而且又要对金融实业有非常透彻的理解。被它拒过的人有的还得到了竞争更激烈的学校的录取，可见斯坦福的严格。

3. 加州伯克利分校MFE

UC Berkeley的金融工程项目开设于哈斯商学院下，该项目仅一年，分4个课程quarter和一个实习quarter。Berkeley的MFE重视实践，经常有类似高盛的业界顶级金融机构的大牛来联合授课，目的就是为了培养职业技能型的人才，能够迅速融入到商业实战之中。每年招 60多人，非常重视工作经历，而且这已经成为了Berkeley录取的一个无形标准。

4. 纽约大学MSFE

这个项目设在纽约大学的Courant数学科学研究所下，1.5年的项目，数学氛围很浓厚，课程基本是固定的没有选择性，没有奖学金。课程设置有四个track（Corporate Finance, Computational Finance, Tech and Algorithmic Fiance, Risk）可以选择；5门core，会根据本科学过的课程情况waive，选课的自由面还是比较大的。可以选择一年半或者两年毕业。一般一学期9-10.5分，大约每周3 堂2.5小时的课，一般安排在晚上上课。

项目将金融理论转化为实践，帮助学生将基础的金融知识应用到衍生品风险融资、金融IT、大数据上的算法交易等各种领域。这个专业非常重视申请人的数学背景，看中GPA，录取的绝大多数都是数学或有数双出身。由于纽约大学与金融业的联系非常紧密，所以这个专业的就业率非常高。

5. 哥伦比亚大学MSFE

MSFE是一个全日制的36分项目。学生从8月开始学习，可能在次年的6月、8月或12月完成课程。除非另有说明，所有课程均为3学分。每个学期，国际工程学院都会举办金融工程从业者研讨会系列，学生也需要参加金融工程研讨会系列并提交学习日志。

课程比较重视实践，对申请人的背景要求比较严，最好数学或物理背景的。哥伦比亚大学占尽天时地利人和，地处纽约曼哈顿，又是Ivy(常青藤盟校)，对中国人又比较友好，所以备受青睐。

哥大内网有就业实习平台可提供机会，同时部分公司也会到学校进行专场宣讲会。哥大金工项目就业率100%。约70%学生留在纽约工作，10%在纽约之外的美国，10%在亚洲，10%在欧洲及其他地区，行业分布：绝大多数从事quantitative finance等量化相关领域，也有少数人转行做IBD。

6. 卡耐基梅隆大学MSCF

卡耐基梅隆大学的计算机专业在美国与斯坦福和麻省理工并称第一，也是美国最早开设金融工程专业的大学之一。卡耐基梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，历史比较悠久。

项目创立于1994年，由商学院、数学系、统计系、信息管理学院4个教学单位合办。MSCF设在泰珀商学院下，接受GMAT成绩。1.5年的项目，每年8月末开学，奖学金是最慷慨的。课程比较重视计算机编程和金融实践，是所有MFE项目里课程设置最好的之一。

在录取时，招生官青睐数学，统计，编程背景好的学生，并且重视(但不要求)相关工作或是实习经历。从往年录取数据来看，数学、计算机、工程等专业的申请者较受欢迎。另外硬件背景也十分重要，包括GPA, 语言能力等，这个项目GRE和GMAT都接受。

7. 康奈尔大学MFE

康奈尔大学金融工程硕士项目开设在工程学院运筹学和信息工程系下，项目时长1.5年。有奖学金机会，课程有工科味道(计算机，工程类数学等)。时长三个学期(Fall-Spring-Fall)，第一年课程结束后允许有一个暑期实习。

要求申请者的GPA在3.7左右，GRE 325左右，托福最低100，且有小分要求，或者要求雅思每部分最低7分，同样也不接受GMAT，往届GRE录取的平均分数为Verbal 165，Quantitative166，Analytical3.5。要求学生必须有前提课程calculus-based probability and statistics的背景，另外还希望学生学习过偏微分方程，随机过程，C /Python。

8. 芝加哥大学MSFM

拥有着美国最多的诺贝尔奖得主的芝加哥大学，是美国研究型大学的典范，并且号称世界经济学和金融学研究的圣地。

项目开设于物理科学学院数学系，课程非常理论化，数学味极浓，该项目要求全日制学生在15个月或五个季度完成金融数学课程，且学生将修完所有必修课，加上350个选修课学分。1年限且没有奖学金，这意味着没有实习的时间。

芝加哥MSFM对申请者的GPA无明确要求，但通常要3.0 /4.0，最好3.5 /4.0，托福90 或是雅思成绩7.0 ，GRE没有最低分数要求，并且要求学生具有扎实的数学能力，最好有相关工作经验。另外，该项目不接受GMAT成绩。

二、申请准备：

1. GPA足够优秀；

2. 语言成绩优秀；

3. 良好的数理背景；

4. 先修课程要求达标；

5. 金融相关的实习经验；

6. 多项技能具备，可加分。

建议

在当前“互联网 ”、大数据时代背景下，资本驱动的金融行业与应用驱动的计算技术应运而合，互联网金融的创新与发展更离不开计算机技术的进步。未来的金融学、金融工程领域的高层次人才必定是同时具有扎实计算机技术基础、金融学基础的复合型人才。如果你本身就对数字敏感又热爱，喜欢金融资本市场，同时具备一定编程能力及统计能力，乐于与人打交道，还对薪酬有一定期待和渴望，那金融工程可以说是为你量身打造的项目啦！