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评价筛选收益的主要指标(综合几个指标的评估方法)

来源:原点资讯(www.yd166.com)时间:2023-10-31 02:17:08作者:YD166手机阅读>>

这也是涨幅强度趋势指标通常用于中短线交易的原因。

而且,上述统计也指出,股价“超跌”实际上是一个反向做空指标。

不过,逆势投资也没有错,只不过不是“逆股价”,而是低估值。

本书验证了另一个很有区分度的常见指标——市盈率。

作者把1964-2009年所有股票的PE分为10个区间,滚动持有1年的收益,前10%最低PE组,平均收益为16.25%远高于所有股票的11.22%,夏普比率更强,0.66对0.33。

十分位图也表明,这个指标在所有区间的区分度都很高——甚至比前面的涨跌强度指标更有效。

评价筛选收益的主要指标,综合几个指标的评估方法(9)

同样有区分度的还有另一个常用的估值指标——EBITDA/EV,比PE指标还要更好一些。

评价筛选收益的主要指标,综合几个指标的评估方法(10)

这里补充一点,低估值策略在A股也有大量的研究,结果同样是有效的指标,但它的起效时间比美股更长,需要达到三年时间才能产生明显的区分度,这大概是因为A股的非专业投资者太多,股价被高估和低估的时间更长,但并不能改变最后的大趋势。

市现率指标同样有效,不过,它的区分度更体现在最高20%和最低30%的五个组。

评价筛选收益的主要指标,综合几个指标的评估方法(11)

在主要的估值指标中,最差的是PB市净率指标,基本没有区分度。

评价筛选收益的主要指标,综合几个指标的评估方法(12)

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